JR∕T 0181—2020 《期货合约要素》(金融)
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ID： |
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文件大小(MB)： |
0.27 |
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页数： |
9 |
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文件格式： |
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日期： |
2021-12-24 |
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ICS 03.060,A 11 JR,中华人民共和国金融行业标准,JR/T 0181—2020,期货合约要素,Futures contract elements,2020 - 02 - 26 发布2020 - 02 - 26 实施,中国证券监督管理委员会发布,JR/T 0181—2020,I,目 次,前言.. II,1 范围. 1,2 规范性引用文件..1,3 术语和定义.1,4 期货合约的要素..1,参考文献.. 5,JR/T 0181—2020,II,前 言,本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草,本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出,本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口,本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商,品交易所、中证信息技术服务有限责任公司、中国金融期货交易所,本标准主要起草人：姚前、刘铁斌、周云晖、韩世满、何妍蕾、鲁晓、汤云龙、张翼飞、普丽芬、,常鑫鑫、李向东、白利民、兰晓为、郝京一、武军伟,JR/T 0181—2020,1,期货合约要素,1 范围,本标准规定了期货合约所涉各要素的设计和编制要求,本标准适用于期货交易场所制定的期货合约，包括：商品期货合约、金融期货合约,2 规范性引用文件,下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本,文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件,《期货交易管理条例》,《期货交易所管理办法》,3 术语和定义,下列术语和定义适用于本文件,3.1,期货合约futures contract,期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约,注：期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约,3.2,商品期货合约commodity futures contract,以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约,3.3,金融期货合约financial futures contract,以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约,4 期货合约的要素,4.1 合约名称,合约名称（Contract Name）是指某一期货合约的标题,合约名称的表述：上市交易场所全称+该合约的基础资产名称+期货合约,如以XX商品交易所玉米期货合约为例，合约名称为“XX商品交易所玉米期货合约”,4.2 基础资产,基础资产（Underlying Assets）是指期货合约的标的物，又可称为交易品种、合约标的,基础资产的表述：准确、完整、简洁地概括基础资产的名称，该基础资产具有国家强制性或推荐性,标准的，应使用其标准中的规范性表述,JR/T 0181—2020,2,以XX期货交易所电解镍期货合约为例，交易品种为“电解镍”；又以XX金融期货交易所10年期国债,期货合约为例，合约标的为“面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债”,4.3 交易单位,交易单位（Contract Size）是指由交易场所规定的期货合约单位和期货合约计量单位的统称，也,称为合约规模,交易单位的表述可分为两种情形：,a) 单位数量+数量单位/手。其中，单位数量用阿拉伯数字表示；数量单位原则上应使用国际通行,标准，如：吨、千克、克等。以XX 期货交易所黄金期货合约为例，交易单位为“1000 克/手”,b) 单位数量+货币单位。其中，单位数量用阿拉伯数字表示；货币单位原则上应使用国际通行标,准，如：人民币、美元、欧元、日元等,4.4 报价单位,报价单位（Price Quotation）是指期货合约报价所使用的单位，又可称为报价方式,报价单位的表述可分为两种情形：,a) 货币单位（币种）/数量单位，以XX 商品交易所的玉米期货合约为例，报价单位为“元（人民,币）/吨”,b) 按照股指期货、利率期货等不同性质，准确表述期货合约的报价单位，以XX 金融期货交易所,的沪深300 指数期货合约为例，报价单位为“指数点”,4.5 最小变动价位,最小变动价位（Minimum Price Fluctuation）是指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值，在期,货交易中，每次报价的变动数值应是最小变动价位的整数倍,最小变动价位的表述可分为两种情形：,a) 数额+报价单位，以XX 商品交易所的优质强筋小麦期货合约为例，最小变动价位为“1 元/吨”,b) 按照股指期货、利率期货等不同性质，准确表述期货合约的最小变动价位，以XX 金融期货交,易所的沪深300 指数期货合约为例，最小变动价位为“0.2 点”,4.6 涨跌停板幅度,涨跌停板幅度（Daily Price Limit）是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于,规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。一般是以期货合约上一交易日的结,算价为基准确定的，又可称为每日价格最大波动限制,涨跌停板幅度的表述：上一交易日结算价+百分比数额区间，如以XX商品交易所的焦煤期货合约为,例，涨跌停板幅度为“上一交易日结算价4%”,4.7 合约月份,合约月份（Contract Months）是指该期货合约标明进行交割的月份,合约月份的表述应按照基础资产的性质和特点，准确表述期货合约月份，避免产生歧义，具体为：,a) 采用“直接月份”式，以XX 商品交易所玻璃期货合约为例，期货合约交割月份为“1-12 月”；,b) 采用“间接月份”式，以XX 金融期货交易所的沪深300 ……
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